Сравнение LNGX с EMHC
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for EMHC.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и EMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью 1.93%.
LNGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMHC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и EMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.75% | 5.29% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.93% | 0.53% |
Correlation
The correlation between LNGX and EMHC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. EMHC — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMHC
Сравнение LNGX c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | EMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и EMHC
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и EMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -28.03% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -0.55% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.81% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и EMHC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 5.52% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 9.06% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 8.94% | +15.95% |
Сравнение комиссий LNGX и EMHC
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и EMHC
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EMHC в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.09% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and EMHC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
EMHC has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.23% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while EMHC is Emerging Markets Bonds. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.23% for EMHC.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и EMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор