PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с ENB-PP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с ENB-PP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и ENB-PP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LNG торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 10.54% соответственно.

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%

ENB-PP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.63%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.87%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и ENB-PP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		7.63%24.97%20.28%17.54%-22.53%44.86%-1.66%11.22%-22.43%28.12%

Correlation

The correlation between LNG and ENB-PP.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г.

0.12

The correlation between LNG and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

LNG vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGENB-PP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.57

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.85

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.82

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

14.65

-14.34

LNG vs. ENB-PP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ENB-PP.TO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и ENB-PP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и ENB-PP.TO

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и ENB-PP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGENB-PP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-64.12%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-4.70%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-10.26%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.10%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-57.82%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-2.81%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-21.31%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

1.54%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и ENB-PP.TO

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGENB-PP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.87%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

5.85%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

8.81%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

14.48%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

19.01%

+13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и ENB-PP.TO

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.15%6.55%6.81%6.54%5.26%4.14%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и ENB-PP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
(LNG) Общая выручка
(ENB-PP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LNG значения в USD, ENB-PP.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

LNG and ENB-PP.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и ENB-PP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор