PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNCIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNCIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LNCIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNCIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
LNCIX
Ladenburg Income Fund		-0.56%8.91%4.47%8.46%-0.57%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, LNCIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

LNCIX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.19%
3 года*
5.85%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.18%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с LNCIX:
LNCIX с FDFIXLNCIX с DGROLNCIX с PEYLNCIX с LNOIXLNCIX с LOWIXLNCIX с LAGIXLNCIX с LGWIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий LNCIX и FRGAX

LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

LNCIX
Ladenburg Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

LNCIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNCIX
Ранг доходности на риск LNCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNCIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNCIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNCIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNCIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.96

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNCIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNCIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNCIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNCIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.27

-0.82

Корреляция

Корреляция между LNCIX и FRGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNCIX и FRGAX

Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		3.49%3.45%2.17%2.29%2.02%6.02%1.22%2.25%1.80%1.49%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNCIX и FRGAX

Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LNCIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-11.77%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-8.53%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.02%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.62%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.87%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LNCIX и FRGAX

Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNCIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.51%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

7.04%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

12.09%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

10.33%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

10.33%

-3.68%