Сравнение LMWE.DE с ZPRP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE).
LMWE.DE и ZPRP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и ZPRP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и ZPRP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 3.06% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | 22.98% | -1.37% | -2.23% |
ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 0.40% | 6.98% | -2.34% | 19.03% | -36.37% | 10.87% | -6.56% | 26.91% | -5.98% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LMWE.DE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ZPRP.DE с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции LMWE.DE превзошли акции ZPRP.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.39% соответственно.
LMWE.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.13%
ZPRP.DE
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMWE.DE и ZPRP.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPRP.DE в 0.30%.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. ZPRP.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
ZPRP.DE
Сравнение LMWE.DE c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | ZPRP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.51 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.06 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | ZPRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между LMWE.DE и ZPRP.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и ZPRP.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.53% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и ZPRP.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и ZPRP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMWE.DE | ZPRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -48.69% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -15.29% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -48.69% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -48.69% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -25.40% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -16.69% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.36% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и ZPRP.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | ZPRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.46% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 11.42% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 16.80% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.00% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.68% | -2.68% |