Сравнение LMVTX с SHXPX
LMVTX (ClearBridge Value Trust) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LMVTX charges 1.74%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMVTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.25%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMVTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | -0.35% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between LMVTX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMVTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LMVTX
SHXPX
Сравнение LMVTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и SHXPX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMVTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -0.13% | -72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -0.03% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMVTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 2.95% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 2.95% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 2.95% | +16.27% |
Сравнение комиссий LMVTX и SHXPX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и SHXPX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 9.33% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMVTX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMVTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор