Сравнение LMTL с SPXL
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. LMTL is actively managed, while SPXL is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам LMTL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 22.93% |
Correlation
The correlation between LMTL and SPXL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение LMTL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и SPXL
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -76.86% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -4.60% | -41.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -16.06% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 37.68% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 50.59% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 53.38% | -2.63% |
Сравнение комиссий LMTL и SPXL
LMTL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и SPXL
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and SPXL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.
LMTL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.52% for SPXL.
Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор