Сравнение LMTL с SOXS
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - LMTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). LMTL is actively managed, while SOXS is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам LMTL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -59.16% |
Correlation
The correlation between LMTL and SOXS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение LMTL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и SOXS
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -100.00% | +50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -100.00% | +54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -92.63% | +75.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 126.44% | -75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 113.26% | -62.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 103.02% | -52.27% |
Сравнение комиссий LMTL и SOXS
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и SOXS
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and SOXS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 4.41% for LMTL.
LMTL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор