Сравнение LMTL с SOXS
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - LMTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). LMTL is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
LMTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам LMTL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 8.57% | 20.61% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -60.07% |
Correlation
The correlation between LMTL and SOXS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
LMTL
SOXS
Сравнение LMTL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMTL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок LMTL и SOXS
Максимальная просадка LMTL за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -100.00% | +54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -100.00% | +56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -92.61% | +78.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 84.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 102.19% | -53.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 108.21% | -59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 100.48% | -51.70% |
Сравнение комиссий LMTL и SOXS
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и SOXS
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.47% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and SOXS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 3.47% for LMTL.
LMTL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор