PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с UPWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с UPWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, UPWK in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и UPWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Upwork Inc. (UPWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

UPWK

1 день
0.35%
1 месяц
1.19%
С начала года
-57.16%
6 месяцев
-61.32%
1 год
-41.33%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и UPWK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-24.44%
UPWK
Upwork Inc.		-57.16%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-21.26%

Correlation

The correlation between LMT and UPWK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

UPWK:

$1.15B

EPS

LMT:

$20.61

UPWK:

$0.79

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

UPWK:

10.79

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

UPWK:

1.98

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

UPWK:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

UPWK:

$595.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

UPWK:

$612.97M

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

UPWK:

$152.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Upwork Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY

Доходность на риск

LMT vs. UPWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c UPWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTUPWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.70

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.82

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.33

+3.03

LMT vs. UPWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UPWK равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и UPWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и UPWK

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и UPWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTUPWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-87.48%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-63.46%

+38.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-63.46%

+31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-87.48%

+55.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-86.01%

+66.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-56.45%

+29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

31.15%

-20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и UPWK

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTUPWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

14.92%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

46.56%

-26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

58.92%

-32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

63.38%

-40.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

64.76%

-41.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и UPWK

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и UPWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
23.00K
(LMT) Общая выручка
(UPWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LMT and UPWK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (14.92%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs UPWK's -87.48%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и UPWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор