PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с PYCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSMX с PYCBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and PYCBX (Payden Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.89%/yr vs 0.58%/yr for PYCBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.53%/yr for PYCBX.

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и PYCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PYCBX с доходностью 0.39%.

LMSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.61%
3 года*
4.81%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

PYCBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.12%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSMX и PYCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		1.11%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.39%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%4.88%

Correlation

The correlation between LMSMX and PYCBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between LMSMX and PYCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Payden Core Bond Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIX
Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYACXPYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYHRX

Доходность на риск

LMSMX vs. PYCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c PYCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXPYCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.46

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.11

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

6.24

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. PYCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCBX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и PYCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXPYCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.95

-0.77

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и PYCBX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки PYCBX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и PYCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSMXPYCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-18.59%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.97%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-6.23%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-18.59%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-1.49%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.41%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и PYCBX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеют волатильность 1.31% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSMXPYCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

3.80%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

5.73%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

4.70%

+3.46%

Сравнение комиссий LMSMX и PYCBX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYCBX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и PYCBX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PYCBX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.40%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.57%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%

Часто задаваемые вопросы

LMSMX and PYCBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCBX has higher volatility (1.34%) compared to LMSMX (1.31%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs PYCBX's -18.59%.

PYCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSMX и PYCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор