Сравнение LMSMX с JAFLX
LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and JAFLX (Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.89%/yr vs 0.27%/yr for JAFLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for JAFLX.
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и JAFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JAFLX с доходностью 0.30%.
LMSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
JAFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам LMSMX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.11% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 0.30% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between LMSMX and JAFLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between LMSMX and JAFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSMX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
LMSMX
JAFLX
Сравнение LMSMX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSMX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.91 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 5.90 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и JAFLX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и JAFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -18.06% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.87% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -6.51% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -18.06% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -1.48% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.12% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и JAFLX
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.31%, в то время как у Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSMX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.41% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.71% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.73% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.06% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 4.94% | +3.22% |
Сравнение комиссий LMSMX и JAFLX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JAFLX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и JAFLX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JAFLX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.32% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.40% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LMSMX and JAFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JAFLX has higher volatility (1.41%) compared to LMSMX (1.31%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs JAFLX's -18.06%.
LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSMX и JAFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор