PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Archer Income Fund (ARINX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с GUGAXARINX с HOBIXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий LMSMX и ARINX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.94

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.75

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.50

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между LMSMX и ARINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и ARINX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и ARINX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-97.42%

+66.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-1.63%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-97.42%

+67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-97.30%

+84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.37%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.38%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и ARINX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.81%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.18%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

1.85%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

1,971.76%

-1,961.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

1,394.31%

-1,386.09%