Сравнение LMOPX с FZAMX
LMOPX (Miller Opportunity Trust) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMOPX returned 12.46%/yr vs 12.35%/yr for FZAMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMOPX charges 1.95%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности LMOPX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMOPX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 21.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMOPX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции FZAMX немного отстают с 12.35%.
LMOPX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 12.46%
FZAMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам LMOPX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOPX Miller Opportunity Trust | 4.57% | 26.41% | 25.40% | 38.10% | -36.67% | -3.97% | 37.56% | 32.94% | -10.47% | 25.00% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.28% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between LMOPX and FZAMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between LMOPX and FZAMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMOPX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
LMOPX
FZAMX
Сравнение LMOPX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOPX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.94 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 15.82 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOPX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LMOPX и FZAMX
Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMOPX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -42.32% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.77% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.19% | -25.24% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.85% | -25.24% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | -42.32% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.23% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.17% | -6.08% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.43% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOPX и FZAMX
Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеют волатильность 5.07% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMOPX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.99% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.73% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.15% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 20.22% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 20.94% | +7.92% |
Сравнение комиссий LMOPX и FZAMX
LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOPX и FZAMX
LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.81% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
LMOPX Miller Opportunity Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMOPX and FZAMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMOPX has higher volatility (5.07%) compared to FZAMX (4.99%). In terms of maximum drawdown, LMOPX dropped -81.54% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMOPX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор