Сравнение LMOIX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции LMOIX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.83% соответственно.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и VRTGX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
LMOIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
LMOIX
VRTGX
Сравнение LMOIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 5.21 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и VRTGX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и VRTGX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -41.97% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -40.48% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -41.97% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -11.16% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -10.53% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.36% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и VRTGX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.82% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 16.59% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 25.39% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.53% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 24.45% | -0.69% |