PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMLCX с FHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMLCX с FHMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and FHMFX (Fidelity Series Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, LMLCX returned 4.46%/yr vs 0.64%/yr for FHMFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LMLCX и FHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMLCX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FHMFX с доходностью 0.64%.

LMLCX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.43%
1 год
9.54%
3 года*
6.34%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.61%

FHMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.71%
3 года*
5.94%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMLCX и FHMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		1.37%12.22%-2.21%12.93%-3.51%3.08%2.93%15.10%-2.20%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		0.64%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%

Correlation

The correlation between LMLCX and FHMFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.61

Over the past year, LMLCX and FHMFX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series C Fund

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с LMLCX:
LMLCX с LKFIXLMLCX с NBBLMLCX с LMGEXLMLCX с VSCSXLMLCX с PBBBXLMLCX с LCSSXLMLCX с GOBSX
Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SIDCXFHMFX с MIFIXFHMFX с SCYBFHMFX с LKFIXFHMFX с FZROXFHMFX с SMARX

Доходность на риск

LMLCX vs. FHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMLCX
Ранг доходности на риск LMLCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMLCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMLCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMLCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMLCX c FHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMLCXFHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.46

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.98

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

6.54

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMLCX vs. FHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMLCX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMLCX и FHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMLCXFHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LMLCX и FHMFX

Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке FHMFX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и FHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMLCXFHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.95%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.24%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-6.45%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-22.95%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.07%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.31%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.98%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LMLCX и FHMFX

Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMLCXFHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.51%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.21%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

4.39%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.71%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

6.51%

+0.68%

Сравнение комиссий LMLCX и FHMFX

LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHMFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMLCX и FHMFX

Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FHMFX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.84%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		6.21%6.11%6.58%5.78%4.46%5.42%3.54%4.16%5.59%4.04%3.75%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LMLCX and FHMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LMLCX has higher volatility (2.03%) compared to FHMFX (1.51%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs FHMFX's -22.95%.

LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMLCX и FHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор