Сравнение LMISX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMISX показывает доходность -4.28%, а SSSYX немного ниже – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции SSSYX немного впереди с 14.02%.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и SSSYX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
LMISX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
LMISX
SSSYX
Сравнение LMISX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.30 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и SSSYX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и SSSYX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -91.48% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.10% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.49% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -91.48% | +56.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.20% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и SSSYX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.09% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.34% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.53% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.89% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 124.43% | -105.66% |