Сравнение LMISX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.65% соответственно.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и QUERX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
LMISX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
LMISX
QUERX
Сравнение LMISX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.56 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.45 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.06 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и QUERX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и QUERX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -30.81% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.92% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -22.04% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -30.81% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.33% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.95% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.95% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и QUERX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LMISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.81% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 5.75% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.05% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13.08% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.23% | +3.54% |