PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMISX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.68% соответственно.

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с RCKSXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSXLMISX с LMVTXLMISX с ARMGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий LMISX и MUHLX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

LMISX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.97

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

8.57

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между LMISX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и MUHLX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и MUHLX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMISXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-62.05%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.23%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-18.63%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-40.85%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.65%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-10.81%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.83%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и MUHLX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMISXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.01%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.06%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

16.85%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.77%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.04%

+1.73%