Сравнение LMISX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMISX показывает доходность -4.28%, а FLCPX немного ниже – -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и FLCPX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
LMISX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
LMISX
FLCPX
Сравнение LMISX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 6.39 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и FLCPX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и FLCPX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -33.87% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.14% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.40% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.87% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.23% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.24% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.53% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и FLCPX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.09% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.34% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.53% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.33% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.08% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.15% | +0.62% |