PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMISX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-4.13%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMISX показывает доходность -4.28%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSXLMISX с LMVTXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий LMISX и FEQHX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

LMISX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.82

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.27

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Корреляция

Корреляция между LMISX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и FEQHX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и FEQHX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMISXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-10.42%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-7.40%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.82%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.28%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и FEQHX

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LMISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMISXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.11%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.85%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

11.04%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

11.29%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

11.29%

+7.48%