PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGNX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGNX с FTIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMGNX (ClearBridge International Growth Fund Class I) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - LMGNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, LMGNX returned 4.78%/yr vs 8.41%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LMGNX charges 0.78%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGNX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.49%.

LMGNX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.54%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.78%
10 лет*
10.10%

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGNX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		5.94%23.05%7.48%14.30%-21.16%3.99%24.92%31.43%-9.37%36.41%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between LMGNX and FTIHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.91

The correlation between LMGNX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с LMGNX:
LMGNX с WCMIXLMGNX с FIVFXLMGNX с JNOSXLMGNX с VXUSLMGNX с DFAILMGNX с EFALMGNX с IYW
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

LMGNX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг доходности на риск LMGNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGNX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGNXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.26

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.08

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.88

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

11.33

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGNX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGNXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.26

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и FTIHX

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGNXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-35.75%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.25%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-13.15%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-29.99%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.90%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-7.22%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.85%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и FTIHX

ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGNXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.86%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.05%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

14.31%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.28%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.05%

+1.31%

Сравнение комиссий LMGNX и FTIHX

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и FTIHX

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		6.92%7.33%1.38%1.28%0.81%2.28%0.16%0.31%0.24%0.21%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LMGNX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LMGNX has higher volatility (6.15%) compared to FTIHX (4.86%). In terms of maximum drawdown, LMGNX dropped -71.13% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGNX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор