PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

LMGEX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 17 февр. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGEX
Franklin International Equity Fund		0.68%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, LMGEX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции LMGEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.15% соответственно.

LMGEX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.57%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.32%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.25%
10 лет*
7.53%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с LMSMXLMGEX с ARMGXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMGTXLMGEX с LMISXLMGEX с LCSSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий LMGEX и PZRIX

LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

LMGEX
Franklin International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

LMGEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.67

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.39

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.09

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

14.29

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.67

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между LMGEX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGEX и PZRIX

Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		8.22%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGEX и PZRIX

Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-43.53%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.68%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-30.85%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-43.53%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.20%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-9.00%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.45%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGEX и PZRIX

Franklin International Equity Fund (LMGEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.45%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

8.92%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.17%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.85%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.02%

-0.92%