Сравнение LMGEX с LMGTX
LMGEX (Franklin International Equity Fund) and LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Legg Mason. Over the past 10 years, LMGEX returned 7.84%/yr vs 8.97%/yr for LMGTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGEX charges 2.05%/yr vs 1.80%/yr for LMGTX.
Доходность
Сравнение доходности LMGEX и LMGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMGEX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у LMGTX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции LMGEX уступали акциям LMGTX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.97% соответственно.
LMGEX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.84%
LMGTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам LMGEX и LMGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGEX Franklin International Equity Fund | 6.84% | 32.05% | 3.42% | 18.48% | -13.55% | 12.87% | 2.74% | 17.61% | -16.67% | 23.58% |
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 5.47% | 21.83% | 6.39% | 13.17% | -21.97% | 2.93% | 23.55% | 30.01% | -10.28% | 35.09% |
Correlation
The correlation between LMGEX and LMGTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1995 г. | 0.67 |
Over the past year, LMGEX and LMGTX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGEX vs. LMGTX — Ранг доходности на риск
LMGEX
LMGTX
Сравнение LMGEX c LMGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и ClearBridge International Growth Fund (LMGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGEX | LMGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.88 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.17 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGEX | LMGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.68 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LMGEX и LMGTX
Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки LMGTX в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и LMGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGEX | LMGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -71.47% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -13.71% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -14.53% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -35.65% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -35.65% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.39% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -16.49% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.80% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGEX и LMGTX
Текущая волатильность для Franklin International Equity Fund (LMGEX) составляет 4.58%, в то время как у ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGEX | LMGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.15% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 14.81% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.64% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.73% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.36% | -1.18% |
Сравнение комиссий LMGEX и LMGTX
LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии LMGTX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGEX и LMGTX
Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности LMGTX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.75% | 8.28% | 5.68% | 1.51% | 2.88% | 5.10% | 0.58% | 0.49% | 1.62% | 1.60% | 1.30% | 0.91% |
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 7.41% | 7.81% | 0.54% | 0.48% | 0.07% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LMGEX and LMGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LMGTX has higher volatility (6.15%) compared to LMGEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LMGEX dropped -63.37% vs LMGTX's -71.47%.
LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGEX и LMGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор