PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGEX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGEX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

LMGEX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 17 февр. 1995 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGEX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGEX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGEX
Franklin International Equity Fund		0.68%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%18.88%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, LMGEX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

LMGEX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.57%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.32%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.25%
10 лет*
7.53%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMGTXLMGEX с LCSSXLMGEX с LMISXLMGEX с LCILX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий LMGEX и LMSMX

LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

LMGEX
Franklin International Equity Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMGEX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGEX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGEXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.61

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.40

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGEX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGEX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGEXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между LMGEX и LMSMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGEX и LMSMX

Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		8.22%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGEX и LMSMX

Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGEXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-30.76%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-4.83%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-30.18%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-13.02%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-10.07%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.44%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGEX и LMSMX

Franklin International Equity Fund (LMGEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGEXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

1.52%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

2.47%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

6.95%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

10.39%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

8.22%

+7.88%