PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGAX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGAX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGAX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		-3.19%13.38%30.74%10.80%-32.59%6.76%40.17%36.75%-3.35%17.61%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

LMGAX

1 день
5.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-9.39%
1 год
26.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.32%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с LMGAX:
LMGAX с VTSAXLMGAX с CTIGXLMGAX с BARAXLMGAX с BARIXLMGAX с BFGIXLMGAX с FAMVXLMGAX с FMDGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий LMGAX и MMGPX

LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

LMGAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGAX
Ранг доходности на риск LMGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGAXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.27

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.62

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.28

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.70

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGAXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.27

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между LMGAX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и MMGPX

Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		7.84%7.59%0.00%0.00%0.00%18.94%15.52%5.62%6.14%9.04%3.22%13.75%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и MMGPX

Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGAXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-87.45%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-27.79%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-86.09%

+43.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-72.93%

+61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-38.71%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

11.21%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и MMGPX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGAXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

9.28%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

21.94%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

32.15%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

45.74%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

39.05%

-15.51%