Сравнение LMBS с MBSX
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, LMBS returned 5.89% vs 4.56% for MBSX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MBSX с доходностью -1.98%.
LMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.73%
MBSX
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBS и MBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.30% | 4.71% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | -1.98% | 8.23% |
Correlation
The correlation between LMBS and MBSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. MBSX — Ранг доходности на риск
LMBS
MBSX
Сравнение LMBS c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.10 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.17 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 0.67 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.08 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.10 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и MBSX
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -27.57% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -27.57% | +26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -26.68% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.10% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 6.85% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и MBSX
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.68%, в то время как у Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) волатильность равна 42.25%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 42.25% | -41.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 51.45% | -50.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 53.97% | -52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 55.11% | -52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 55.11% | -52.75% |
Сравнение комиссий LMBS и MBSX
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и MBSX
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MBSX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.64% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and MBSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (42.25%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs MBSX's -27.57%.
On 1-year performance, LMBS leads with 5.89% vs 4.56% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LMBS has performed better with a 5.89% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.64% for MBSX.
They also come from different issuers: First Trust and Regan. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.40% for MBSX.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор