Сравнение LMBS с ASEC
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and ASEC (American Century Securitized Credit ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for ASEC.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и ASEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.66%
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBS и ASEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.46% |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between LMBS and ASEC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. ASEC — Ранг доходности на риск
LMBS
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMBS c ASEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и American Century Securitized Credit ETF (ASEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMBS | ASEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMBS и ASEC
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки ASEC в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и ASEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -0.46% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.01% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.18% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и ASEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.48% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 1.48% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.48% | +0.87% |
Сравнение комиссий LMBS и ASEC
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASEC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и ASEC
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ASEC в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and ASEC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASEC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.29% for ASEC.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и ASEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор