PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с NUKL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Over the past 3 years, LLY returned 37.45%/yr vs 45.77%/yr for NUKL.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как NUKL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у NUKL.DE с доходностью 10.37%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

NUKL.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.36%
1 год
38.44%
3 года*
45.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%73.30%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		10.37%71.04%30.14%27.45%

Correlation

The correlation between LLY and NUKL.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с VOONUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.L

Доходность на риск

LLY vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYNUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.25

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

4.64

-0.36

LLY vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKL.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и NUKL.DE

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYNUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-34.33%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-27.96%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-34.33%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-13.38%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-7.21%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

11.46%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NUKL.DE

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYNUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.43%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

29.57%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

42.40%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

34.71%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

34.71%

-4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NUKL.DE

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLY and NUKL.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор