Сравнение LLY с ENGI.PA
LLY (Eli Lilly and Company) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 33.45% против 14.45% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам LLY и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ENGI.PA ENGIE SA | 26.99% | 80.31% | -1.09% | 34.91% | 4.06% | 0.90% | -5.36% | 15.85% | -12.11% | 43.57% |
Correlation
The correlation between LLY and ENGI.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between LLY and ENGI.PA shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
LLY
ENGI.PA
Сравнение LLY c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.22 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.05 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ENGI.PA
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -72.82% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -14.40% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -17.91% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.17% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -47.76% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.05% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -46.20% | +26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.79% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ENGI.PA
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.33% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 17.99% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 21.95% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 23.90% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.09% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ENGI.PA
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY and ENGI.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор