PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с ANXU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 21.68%/yr for ANXU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ANXU.L по среднегодовой доходности: 33.45% против 21.68% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

ANXU.L

1 день
3.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.81%
6 месяцев
18.06%
1 год
36.71%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.87%
10 лет*
21.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		16.81%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.99%48.47%39.48%-1.06%32.58%

Correlation

The correlation between LLY and ANXU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.27

The correlation between LLY and ANXU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

LLY vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.16

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.01

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.25

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

11.32

-7.03

LLY vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ANXU.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и ANXU.L

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-35.13%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-11.01%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-22.45%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.13%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.13%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.14%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-5.05%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.16%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ANXU.L

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.29%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

12.80%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

16.52%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

20.84%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

20.12%

+10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ANXU.L

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LLY and ANXU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор