PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANXU.L с 10AJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE).

ANXU.L и 10AJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. 10AJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANXU.L и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.55%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-6.57%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.82%10.81%-0.51%10.23%-24.93%26.00%-8.84%21.27%-4.58%
Разные валюты инструментов

ANXU.L торгуется в USD, в то время как 10AJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 2.82%.

ANXU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.42%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.12%
10 лет*
18.93%

10AJ.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.69%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с ^GSPCANXU.L с JEPQ
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с VWRL.AS10AJ.DE с SPYI

Сравнение комиссий ANXU.L и 10AJ.DE

ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии 10AJ.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

ANXU.L vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.L10AJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.69

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.02

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.16

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

4.55

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа 10AJ.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.L10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между ANXU.L и 10AJ.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и 10AJ.DE

ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20252024202320222021202020192018
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.86%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и 10AJ.DE

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -43.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и 10AJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANXU.L10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-42.62%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.73%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-30.01%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.46%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-12.26%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и 10AJ.DE

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANXU.L10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.56%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

8.36%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.45%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.18%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.46%

+2.68%