PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLSCX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLSCX с QCGDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LLSCX returned 1.74%/yr vs 8.59%/yr for QCGDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 12.05%.

LLSCX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-5.29%
1 год
-4.39%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.61%

QCGDX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
9.57%
С начала года
12.05%
1 год
16.30%
3 года*
10.13%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLSCX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-5.29%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%0.66%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		12.05%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between LLSCX and QCGDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between LLSCX and QCGDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с JCMAXLLSCX с VNVYXLLSCX с FNKFXLLSCX с FZAMXLLSCX с WOOPX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QSPMXQCGDX с QEVOXQCGDX с RSINXQCGDX с TARKXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с QSTFX

Доходность на риск

LLSCX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLSCXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.18

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.66

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.16

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

8.01

-8.76

LLSCX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и QCGDX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLSCXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-22.37%

-41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.92%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-16.10%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-20.18%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.45%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.09%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.13%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и QCGDX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 4.50%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLSCXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.22%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.48%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.56%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.09%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

16.67%

+7.88%

Сравнение комиссий LLSCX и QCGDX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и QCGDX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QCGDX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.24%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.62%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLSCX and QCGDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (6.22%) compared to LLSCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLSCX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор