Сравнение LLPFX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.63% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.61% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
VVIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и VVIAX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
LLPFX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
LLPFX
VVIAX
Сравнение LLPFX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.50 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.25 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.65 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и VVIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и VVIAX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VVIAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и VVIAX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -59.32% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.28% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -17.14% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -36.80% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -6.36% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -9.67% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.49% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и VVIAX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.26% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 7.52% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 14.82% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.90% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.74% | +2.57% |