Сравнение LLPFX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.08% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 10.16% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
VIHAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и VIHAX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
LLPFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
LLPFX
VIHAX
Сравнение LLPFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.07 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.66 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.61 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.91 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.07 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и VIHAX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VIHAX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.71% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и VIHAX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -38.80% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.66% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -23.92% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -38.80% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -8.73% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.09% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.57% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и VIHAX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.68% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.82% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 14.15% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.65% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.91% | +3.40% |