PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLPFX с THPGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LLPFX (Longleaf Partners Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.91%/yr vs 15.05%/yr for THPGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у THPGX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 5.91% против 15.05% соответственно.

LLPFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-0.11%
3 года*
5.96%
5 лет*
0.39%
10 лет*
5.91%

THPGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.07%
1 год
34.54%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.47%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLPFX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-4.50%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		9.70%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%

Correlation

The correlation between LLPFX and THPGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г.

0.80

The correlation between LLPFX and THPGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с LLGLXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с LLSCXLLPFX с YAFFXLLPFX с FSELX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с FLCOXTHPGX с FGIPX

Доходность на риск

LLPFX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLPFXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.83

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.92

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.38

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

17.58

-17.59

LLPFX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа THPGX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и THPGX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, примерно равная максимальной просадке THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLPFXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-65.52%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.16%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-18.75%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-26.49%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-40.68%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-2.36%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-9.57%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.03%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и THPGX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.76%, в то время как у Thompson LargeCap Fund (THPGX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLPFXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.67%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.77%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.95%

-0.66%

Сравнение комиссий LLPFX и THPGX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и THPGX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности THPGX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.48%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.11%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LLPFX and THPGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (3.96%) compared to LLPFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLPFX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор