Сравнение LLPFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.03% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и NEIMX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
LLPFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
LLPFX
NEIMX
Сравнение LLPFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.58 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.21 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.11 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.67 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.58 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и NEIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и NEIMX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и NEIMX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -92.94% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.78% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -92.94% | +60.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -92.94% | +49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -90.28% | +81.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -9.91% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.13% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и NEIMX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.41% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.30% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.57% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 576.30% | -557.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 407.62% | -388.31% |