Сравнение LLHE.TO с TXF.TO
LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - LLHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past year, LLHE.TO returned 59.32% vs 35.03% for TXF.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LLHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLHE.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLHE.TO показывает доходность 15.28%, а TXF.TO немного выше – 15.69%.
LLHE.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 17.76%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 59.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам LLHE.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 15.28% | 29.60% | -15.34% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 15.69% | 24.80% | 2.08% |
Correlation
The correlation between LLHE.TO and TXF.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between LLHE.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLHE.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
LLHE.TO
TXF.TO
Сравнение LLHE.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLHE.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.28 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.49 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLHE.TO и TXF.TO
Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLHE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -41.23% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -15.43% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -12.19% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -6.17% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.69% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLHE.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) составляет 9.48%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLHE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 12.32% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 21.78% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 24.80% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 25.47% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 23.93% | +17.15% |
Сравнение комиссий LLHE.TO и TXF.TO
LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLHE.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности TXF.TO в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 19.37% | 20.89% | 7.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.82% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
LLHE.TO and TXF.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
LLHE.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Harvest and CI Investments. Their fees differ too: 0.40% for LLHE.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLHE.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор