PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLGLX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLGLX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LLGLX returned 1.88%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLGLX charges 1.15%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности LLGLX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLGLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

LLGLX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.73%
1 год
11.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.36%

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLGLX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		-0.21%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%12.01%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Correlation

The correlation between LLGLX and RTXAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.74

The correlation between LLGLX and RTXAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Global Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с GCCHXLLGLX с LLPFXLLGLX с LLSCXLLGLX с GQFPXLLGLX с FMIEXLLGLX с CSUAXLLGLX с ARTHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

LLGLX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLGLX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLGLXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.59

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.52

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

5.36

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

20.98

-18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLGLX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLGLX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLGLX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLGLXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.59

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LLGLX и RTXAX

Максимальная просадка LLGLX за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLGLX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLGLXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-40.68%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-5.21%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-17.13%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-24.63%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-1.27%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.78%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

1.33%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LLGLX и RTXAX

Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 3.16% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLGLXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.03%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.05%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.79%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.83%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.07%

-1.13%

Сравнение комиссий LLGLX и RTXAX

LLGLX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLGLX и RTXAX

Дивидендная доходность LLGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		9.59%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLGLX and RTXAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLGLX has higher volatility (3.16%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, LLGLX dropped -40.46% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLGLX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор