Сравнение LLDYX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LLDYX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции VUSFX немного отстают с 2.67%.
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и VUSFX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
LLDYX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
LLDYX
VUSFX
Сравнение LLDYX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 6.66 | -4.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 11.92 | -9.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 3.66 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 12.88 | -9.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 74.29 | -60.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 6.66 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 4.21 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 3.93 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.94 | -2.85 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и VUSFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и VUSFX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и VUSFX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -1.71% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.35% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -1.71% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -1.71% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.05% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.15% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и VUSFX
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.28% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.43% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.67% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.81% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 0.68% | +1.90% |