PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с EPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 4.27%/yr for EPR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как EPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -13.14% против 4.27% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

EPR

1 день
3.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
11.89%
6 месяцев
9.70%
1 год
-0.27%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.46%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
EPR
EPR Properties		11.89%11.77%8.68%38.93%-8.97%59.43%-56.30%17.67%14.69%-10.77%

Correlation

The correlation between LLC.AX and EPR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.00

The correlation between LLC.AX and EPR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

EPR Properties

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

LLC.AX vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.04

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
0.22

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.03

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.05

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

0.09

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.04

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и EPR

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки EPR в -78.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-78.71%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-20.81%

-35.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-20.81%

-47.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-31.57%

-46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-78.71%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-7.46%

-78.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-20.75%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

11.41%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и EPR

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

5.62%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

17.09%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

22.75%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

24.44%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

40.97%

-10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и EPR

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности EPR в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.25%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, EPR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and EPR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор