Сравнение LLC.AX с CLILF
LLC.AX (Lendlease Group) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, LLC.AX returned -26.72%/yr vs -12.58%/yr for CLILF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -42.61%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью -6.80%.
LLC.AX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -40.67%
- С начала года
- -42.61%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -26.72%
- 5 лет*
- -22.31%
- 10 лет*
- -11.38%
- Всё время*
- -5.03%
CLILF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.66%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- -12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.83%
Сравнение доходности по годам LLC.AX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -42.61% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -2.91% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | -6.80% | -10.10% | 8.86% | -23.87% | 13.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and CLILF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
LLC.AX
CLILF
Сравнение LLC.AX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLC.AX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.54 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.91 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и CLILF
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки CLILF в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -64.77% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.65% | -29.95% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | -47.92% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -57.28% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.80% | -41.64% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 17.60% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и CLILF
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с CapitaLand Investment Limited (CLILF) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 8.46% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 44.79% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 62.42% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 79.15% | -50.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 79.15% | -48.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и CLILF
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности CLILF в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLC.AX Lendlease Group | 7.88% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and CLILF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор