Сравнение LLC.AX с CPT
LLC.AX (Lendlease Group) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, LLC.AX returned -11.64%/yr vs 8.05%/yr for CPT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и CPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как CPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -43.97%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: -11.64% против 8.05% соответственно.
LLC.AX
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -43.97%
- 6 месяцев
- -43.97%
- 1 год
- -47.96%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -11.64%
CPT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- -6.36%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам LLC.AX и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -43.97% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.62% | -24.11% | 55.54% | -26.19% | 16.62% |
CPT Camden Property Trust | 0.02% | -8.63% | 33.51% | -7.57% | -31.32% | 94.16% | -10.86% | 24.78% | 9.64% | 4.70% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and CPT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. CPT — Ранг доходности на риск
LLC.AX
CPT
Сравнение LLC.AX c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLC.AX | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.31 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.56 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и CPT
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки CPT в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -61.50% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.65% | -20.69% | -35.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | -28.59% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.11% | -43.38% | -34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.06% | -43.38% | -42.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.74% | -22.78% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -15.60% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | 11.89% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и CPT
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 6.06% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 15.62% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 20.51% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 21.63% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 23.47% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и CPT
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CPT в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.66% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
LLC.AX Lendlease Group | 8.07% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and CPT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор