PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с AVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 5.19%/yr for AVB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -13.14% против 5.19% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

AVB

1 день
1.51%
1 месяц
5.99%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.49%
1 год
-10.60%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		0.19%-20.80%33.66%20.43%-29.56%71.68%-27.27%24.67%11.83%-4.02%

Correlation

The correlation between LLC.AX and AVB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.01

The correlation between LLC.AX and AVB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

LLC.AX vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
-0.51

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
-0.60

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.39

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

-0.70

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа AVB равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

-0.51

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.22

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и AVB

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки AVB в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-53.13%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-26.56%

-29.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-35.02%

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-35.02%

-42.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-43.55%

-42.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-23.03%

-62.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-13.51%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

14.76%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и AVB

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

5.80%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.75%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

20.33%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

21.15%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

23.71%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и AVB

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности AVB в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.71%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, AVB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and AVB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор