PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%3.66%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с ADJEX

Сравнение комиссий LKSMX и CTIGX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.37

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.93

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.51

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

12.62

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.37

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между LKSMX и CTIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и CTIGX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и CTIGX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-46.26%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.56%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-46.26%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-6.37%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-19.05%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.21%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и CTIGX

Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.85%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

20.84%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

28.76%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

26.85%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

29.11%

-7.79%