PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR.DE с EWY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

LKOR.DE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		27.96%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		28.67%72.15%-15.23%15.48%-22.04%-0.67%27.94%10.40%-16.63%27.16%
Разные валюты инструментов

LKOR.DE торгуется в EUR, в то время как EWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LKOR.DE показывает доходность 27.96%, а EWY немного выше – 28.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKOR.DE имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции EWY немного отстают с 10.98%.

LKOR.DE

1 день
-3.77%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.96%
6 месяцев
56.11%
1 год
121.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.21%

EWY

1 день
-2.21%
1 месяц
-6.55%
С начала года
28.67%
6 месяцев
52.78%
1 год
115.84%
3 года*
27.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с FVSJ.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с FLXI.DELKOR.DE с V3PA.DE
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Сравнение комиссий LKOR.DE и EWY

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LKOR.DE vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DEEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

3.26

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

3.54

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

5.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.83

19.80

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

3.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между LKOR.DE и EWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и EWY

LKOR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.66%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и EWY

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, примерно равная максимальной просадке EWY в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

LKOR.DEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-74.14%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-23.08%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-48.55%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-49.73%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-18.83%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-20.23%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и EWY

Текущая волатильность для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) составляет 16.47%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKOR.DEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

19.06%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

30.24%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

35.74%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

24.64%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

25.02%

-1.13%