PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).

LKOR.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		27.96%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.03%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции LKOR.DE превзошли акции DX2S.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.02% соответственно.

LKOR.DE

1 день
-3.77%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.96%
6 месяцев
56.11%
1 год
121.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.21%

DX2S.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.22%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с EWYLKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с FVSJ.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с FLXI.DELKOR.DE с V3PA.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с BATF.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с VGEJ.DE

Сравнение комиссий LKOR.DE и DX2S.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LKOR.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DEDX2S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

0.84

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

1.19

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

2.24

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.83

7.19

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

0.84

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между LKOR.DE и DX2S.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и DX2S.DE

LKOR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.61%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и DX2S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LKOR.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-55.30%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-10.99%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-23.42%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-43.65%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-6.05%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-9.20%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.62%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и DX2S.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKOR.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

5.87%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

10.44%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

17.97%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.88%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.29%

+4.60%