Сравнение LKBAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.50% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -2.34% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LKBAX показывает доходность -1.50%, а FRGAX немного выше – -1.44%.
LKBAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.99%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и FRGAX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
LKBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
LKBAX
FRGAX
Сравнение LKBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.74 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.96 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.27 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и FRGAX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.11% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и FRGAX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -11.77% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -8.53% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.02% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.62% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и FRGAX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.51% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.04% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.09% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.33% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 10.33% | +1.57% |