Сравнение LJUL с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
LJUL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LJUL и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LJUL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 0.83% | 5.11% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.53% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.
LJUL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LJUL и ZMAR
И LJUL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
LJUL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
LJUL
ZMAR
Сравнение LJUL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJUL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.24 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.54 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.76 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 18.70 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.88 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LJUL и ZMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и ZMAR
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.29% | 5.36% | 2.78% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LJUL и ZMAR
Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -2.30% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.44% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.25% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.39% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и ZMAR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.67% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.11% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.20% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.20% | +0.19% |