PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с BOUT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

LJUL и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и BOUT

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		10.99%-6.77%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 10.99%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.28%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.99%
6 месяцев
3.40%
1 год
14.42%
3 года*
10.02%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий LJUL и BOUT

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Доходность на риск

LJUL vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.49

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.78

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.83

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

2.31

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.31

+1.39

Корреляция

Корреляция между LJUL и BOUT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и BOUT

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BOUT в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и BOUT

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-36.75%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-11.76%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-12.54%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.96%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

7.36%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

17.27%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

21.80%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

19.54%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

22.96%

-19.57%