Сравнение LJUL с APXM
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, LJUL returned 5.58% vs 5.47% for APXM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.14%.
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJUL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 5.69% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.14% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LJUL and APXM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LJUL and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. APXM — Ранг доходности на риск
LJUL
APXM
Сравнение LJUL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJUL | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 2.59 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 20.29 | -9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.88 | 110.58 | -56.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJUL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 5.45 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 5.72 | -3.92 |
Просадки
Сравнение просадок LJUL и APXM
Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJUL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -0.40% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.27% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и APXM
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.23%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJUL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.78% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.01% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.19% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.19% | +2.06% |
Сравнение комиссий LJUL и APXM
LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и APXM
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
LJUL and APXM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXM has higher volatility (0.34%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, LJUL dropped -3.21% vs APXM's -0.40%.
On 1-year performance, LJUL leads with 5.58% vs 5.47% for APXM. On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LJUL has performed better with a 5.58% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for LJUL and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJUL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор