PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZIX с FDKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIZIX с FDKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) and FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIZIX returned 10.25%/yr vs 10.13%/yr for FDKVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIZIX charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for FDKVX.

Доходность

Сравнение доходности LIZIX и FDKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIZIX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у FDKVX с доходностью 13.27%.

LIZIX

1 день
-0.86%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.91%
1 год
28.71%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

FDKVX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.52%
С начала года
13.27%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.10%
3 года*
20.50%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIZIX и FDKVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		12.23%21.65%14.01%21.63%-18.42%18.81%15.02%26.79%-7.81%20.53%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund		13.27%23.75%14.02%20.50%-18.30%16.60%18.18%25.43%-8.90%21.29%

Correlation

The correlation between LIZIX and FDKVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between LIZIX and FDKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund

Часто сравнивают с LIZIX:
LIZIX с VTTSXLIZIX с VOOLIZIX с AANTXLIZIX с VTILIZIX с ITDHLIZIX с FNILXLIZIX с WFSPX
Часто сравнивают с FDKVX:
FDKVX с FDKLXFDKVX с FXAIXFDKVX с FFLDXFDKVX с FHANXFDKVX с VOOFDKVX с FVTKXFDKVX с FFSDX

Доходность на риск

LIZIX vs. FDKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZIX
Ранг доходности на риск LIZIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDKVX
Ранг доходности на риск FDKVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZIX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZIXFDKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.42

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.34

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.06

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZIX vs. FDKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZIX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZIXFDKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LIZIX и FDKVX

Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки FDKVX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и FDKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIZIXFDKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-30.95%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.78%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-15.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-27.35%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.06%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.19%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZIX и FDKVX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что LIZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIZIXFDKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.51%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.75%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.03%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.37%

+1.57%

Сравнение комиссий LIZIX и FDKVX

LIZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZIX и FDKVX

Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FDKVX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund		4.91%3.69%1.86%1.98%10.62%10.17%3.81%5.90%5.83%3.23%2.85%3.00%
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		1.92%2.16%0.00%2.02%1.81%1.97%1.53%2.49%2.22%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LIZIX and FDKVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDKVX has higher volatility (4.23%) compared to LIZIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, LIZIX dropped -34.39% vs FDKVX's -30.95%.

FDKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIZIX и FDKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор